خطوات اختبار جذر الوحدة والتكامل المشترك

[باحث اقتصادي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ملف به خطوات كيف تقوم باختبارات جذر الوحدة وكذلك التكامل المتساوي
وحفظا للحقوق الادبية هذا مقال باسم الدكتور/ السيد متولي جزاه الله خيرا


مختصر للشرح:
هناك افتراض ضمنى ولكنه جوهرى يقف وراء نظرية الانحدار التى تستخدم السلاسل الزمنية فى التقدير ألا وهو ان هذه السلاسل الزمنية تتمتع بخاصية السكون Stationary أو او بلغة انجل جرنجر تعتبر سلاسل متكاملة Integrated من الرتبة صفر والتى يشار اليها بالرمزI(0). فمن المعروف مثلا أن جداول t-statistic صممت أساسا للتعامل مع نتائج الانحدار الذي يستخدم سلاسل ساكنة. هذا ولقد ظل الافتراض السابق يعامل كبديهية حتى منتصف السبعينات، حيث كان الباحثون يقومون بإجراء الدراسات التطبيقية دون مراعاة خصائص السلاسل الزمنية المستخدمة قبل إجراء التقدير، وتم ...........................
لتحميل الملف اضغط هناااااااااااا.

[الاستاذ]

شكرا لك اخ باحث اقتصادي... وجزاك الله الف خير

ويثبت الموضوع

[ahmednib]

شكرا جزيلا اخى باحث ولكن تطبيقها على برنامج eviews وبنفس خطوات الشرح السابق

[دجى]

يعطيكم العافيه كلكم ,,, لكن بدي اسأل كيف اقدر اتعلم استخدم البرامج القياسيه منشان انا مبتدئة وماعندي فكره كيف انزلها وعن جد محتاسه كثير بليز ممكن احد يقترح عليه شو اعمل ؟؟؟؟؟؟ بليييز!!!!!!!!!

[احمد عزت]

الأخوة الأعزاء
عن جد أنا سعيد جداً بأن مثل هذه الموضوعات يتم تداولها باللغة العربية. لله الحمد لى خبرة بعض الشئ خلال دراستى فى السنة التمهيدية للماجستير بالاقتصاد القياسي. وأدعى أننى أستطيع أن أفيد فى هذا المجال. بداية لفت نظرى فى مقال الدكتور السيد متولى استخدام تعبير التكامل المتساوى للدلالة على مصطلح co-integration. وقد كان استاذى الدكتور جودة عبد الخالق قد ترجمه لنا على أنه التكامل المتناظر. فقد لا تتساوى درجات تكامل السلاسل. ويمكن توضيح الفرق بين الاصطلاحين فيما يلي:
أن التكامل المتناظر يعنى أن السلاسل المدرجة بالنموذج القياسي غير ساكنة ويمكن تحويلها إلى سلاسل ساكنة بأخذ الفروق. ويعتبر ادخالها فى النموذج بهذا الشكل مؤدياً إلى نتائج مضللة كما ذكر الدكتور سيد فى ورقته. وحتى يتم تلافى الانحدار الزائف هناك حلين. أولهما استخدام الفروق فى التقدير بدلاً من المتغيرات الأصلية وهنا تكون النتائج سليمة إلا أن ذلك يؤدى إلى فقد امكانية تحليل العلاقات بين المتغيرات. والحل الآخر هو ببساطة المتمثل فى ما يمكن تسميته التكامل المتناظر ومعناه ببساطه أنه بالرغم من عدم سكون السلاسل الزمنية إلا أنه يمكن ايجاد توليفة خطية من هذه المتغيرات غير الساكنة تجعل البواقى من هذه المتغيرات ساكنة.
وهنا لا يمكن استخدام مصطلح تساوى التكامل فإذا كان لدينا 3 متغيرات مثلاً وكان اثنين منهما متكاملين من الدرجة الثانية والثالث متكامل من الدرجة الأولى أو ساكن (متكامل من الدرجة صفر) فهنا يمكن ايجاد هذه التوليفة الخطية التى تجعل البواقي من المعادلة ساكنة. فهنا السلاسل ليست جميعها من نفس درجة التكامل حتى نقول تساوى التكامل. وهنا تجدر الإشارة إلى الشرط الضرورى لوجود متجه لتناظر درجة التكامل وهو أن يكون هناك سلسلتين على الأقل لها أعلى درجة تكامل حتى يؤدى ادراجهما معا فى توليفة خطية إلى سلسلة جديدة متكاملة من درجة أقل.
ثانياً ذكر الدكتور سيد فى الصفحة الثالثة أنه لو كانت р =0 فان السلسلة تعتبر عشوائية بحتةwhite noise. وأنها تعتبر سلسلة غير ساكنة. على العكس هى أنقى أنواع السلاسل وهى سلسلة ساكنة تماماً وليس بها أى اتجاه وقد تم تسميتها عملية سديمية.
أرجو ألا يفهم من حديثى محاولة فرض مصطلحاتى العربية ولكنى تعلمتها كذلك ودعونا نفكر سوياً فى أفضل المصطلحات ثم بعد ذلك نوحدها ولا نجعل كل منا لديه تسميه مختلفة لنفس الشئ مما يؤدى إلى التشويش على الباحثين الجدد.
كما أننى سوف أرفع باذن الله على الموقع أهم مشكلات التقدير باستخدام OLS والتى تنتج عن عدم انطباق التقدير باستخدامه.

[باحث اقتصادي]

بواسطة احمد عزت

الأخوة الأعزاء
عن جد أنا سعيد جداً بأن مثل هذه الموضوعات يتم تداولها باللغة العربية. لله الحمد لى خبرة بعض الشئ خلال دراستى فى السنة التمهيدية للماجستير بالاقتصاد القياسي. وأدعى أننى أستطيع أن أفيد فى هذا المجال. بداية لفت نظرى فى مقال الدكتور السيد متولى استخدام تعبير التكامل المتساوى للدلالة على مصطلح co-integration. وقد كان استاذى الدكتور جودة عبد الخالق قد ترجمه لنا على أنه التكامل المتناظر. فقد لا تتساوى درجات تكامل السلاسل. ويمكن توضيح الفرق بين الاصطلاحين فيما يلي:
أن التكامل المتناظر يعنى أن السلاسل المدرجة بالنموذج القياسي غير ساكنة ويمكن تحويلها إلى سلاسل ساكنة بأخذ الفروق. ويعتبر ادخالها فى النموذج بهذا الشكل مؤدياً إلى نتائج مضللة كما ذكر الدكتور سيد فى ورقته. وحتى يتم تلافى الانحدار الزائف هناك حلين. أولهما استخدام الفروق فى التقدير بدلاً من المتغيرات الأصلية وهنا تكون النتائج سليمة إلا أن ذلك يؤدى إلى فقد امكانية تحليل العلاقات بين المتغيرات. والحل الآخر هو ببساطة المتمثل فى ما يمكن تسميته التكامل المتناظر ومعناه ببساطه أنه بالرغم من عدم سكون السلاسل الزمنية إلا أنه يمكن ايجاد توليفة خطية من هذه المتغيرات غير الساكنة تجعل البواقى من هذه المتغيرات ساكنة.
وهنا لا يمكن استخدام مصطلح تساوى التكامل فإذا كان لدينا 3 متغيرات مثلاً وكان اثنين منهما متكاملين من الدرجة الثانية والثالث متكامل من الدرجة الأولى أو ساكن (متكامل من الدرجة صفر) فهنا يمكن ايجاد هذه التوليفة الخطية التى تجعل البواقي من المعادلة ساكنة. فهنا السلاسل ليست جميعها من نفس درجة التكامل حتى نقول تساوى التكامل. وهنا تجدر الإشارة إلى الشرط الضرورى لوجود متجه لتناظر درجة التكامل وهو أن يكون هناك سلسلتين على الأقل لها أعلى درجة تكامل حتى يؤدى ادراجهما معا فى توليفة خطية إلى سلسلة جديدة متكاملة من درجة أقل.
ثانياً ذكر الدكتور سيد فى الصفحة الثالثة أنه لو كانت р =0 فان السلسلة تعتبر عشوائية بحتةwhite noise. وأنها تعتبر سلسلة غير ساكنة. على العكس هى أنقى أنواع السلاسل وهى سلسلة ساكنة تماماً وليس بها أى اتجاه وقد تم تسميتها عملية سديمية.
أرجو ألا يفهم من حديثى محاولة فرض مصطلحاتى العربية ولكنى تعلمتها كذلك ودعونا نفكر سوياً فى أفضل المصطلحات ثم بعد ذلك نوحدها ولا نجعل كل منا لديه تسميه مختلفة لنفس الشئ مما يؤدى إلى التشويش على الباحثين الجدد.
كما أننى سوف أرفع باذن الله على الموقع أهم مشكلات التقدير باستخدام ols والتى تنتج عن عدم انطباق التقدير باستخدامه.

شكرا لك اخ احمد على هذا الموضوع.... وانا اتفق معك ان هناك اختلاف ف يالمصطلحات وهذا ربما بسبب الترجمة والنقل الى العربية وهذه المشاكل في المصطلحات وترجمتها شائعة في كثير من العلوم المعربة، وفي اعتقادي انها مسؤلية مراكز التعريب في الوطن العربي ووضع ترجمات ثابتة للمصطلحات الاجنبية... وعموما بالنسبة مصطلح التكامل المشترك هو ترجمة حرفية للمصطلح الاجنبي وما قولك انه قد يكون هناك متغيرات مختلفة في درجة التكامل... فهذا صحيح... ولكن الشائع في المتغيرات الاقتصادية انها تتكامل في الدرجة الاولى وربما هذا السبب في التسمية والله اعلم

ونحن بانتظار موضوعك

تقبل تحياتي

[احمد عزت]

أخى العزيز الباحث الاقتصادى
أتفق معك أخى فى أن غالبية السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية متكاملة من الدرجة الأولى. ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون كلها كذلك. وأنا أؤكد لك ذلك عن تجربة. فكما قلت أن مصطلح التكامل المشترك هو ترجمة حرفية. وهنا يمكن من مضمون المصطلح أن نبدأ بتبنى مصطلح آخر ونعرضه من خلال موقعكم على المختصين فى هذا المجال. وتكون هذه نواة لوضع مصطلحات موحدة للمصطلحات المعربة. لا أقول أننا نضعها أنا وأنت ولكن نستطيع عرض الأمر على كبار أساتذة الاقتصاد القياسي وأنا أستطيع أن أدعى أننى أعلم بعض منهم. أما مراكز التعريب التى ذكرتها فهى تقوم بالتعريب كما قلت أنت كتراجم حرفية لأنهم غير متخصصين. هذا رأيي والله أعلى وأعلم.

[mokdade]

مشكورين جميع على الملف وكذا التوضيح الرائع.

[الأوراسي]

مساء الخير هذا الموضوع جد مهم لطلبة الاقتصاد وخاصة منهم الذين يتعاملون مع الاقتصاد القياسي، وذلك أنه يهتم بالتحليل المتطور للسلاسل الزمنية التي تستعمل بكثرة في معظم الدراسات الاقتصادية وخاصة تلك التي تهتم بالجانب الكلي، ولكن هناك أمر لازال غير واضح هو أن شرط التكامل المشترك أن تكون السلاسل متكاملة من نفس الدرجة، والسؤال الذي يحيرني ولم أجد له إجابة شافية لحد الأن هو أنه إذا كانت عندنا مجموعة سلاسل في نموذج واحد البعض منها متكامل من نفس الدرجة والبعض الأخر من درجة مختلفة، كما صادفته في دراستي لمحددات النمو الاقتصادي في الجزائر حيث وجدت أن كل من سلسلتي الناتج والعمل متكاملتين من الدرجة الولى بينما وجدت أن سلسلة عنصر رأس المال مستقرة، فهل في هذه الحالة يمكن أن يكون هناك تكامل مشترك وكيف يتم الكشف عنه ، أي هل يتم اختبار استقرار بواقي معادلة الانحدار الطويلة المدى أم هناك اختبار أخر. أرجوا الاجابة في أفرب وقت فأنا بحاجة ماسة إليها، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام وشكرا أخوكم في الله الأوراسي.

[باحث اقتصادي]

ولكن هناك أمر لازال غير واضح هو أن شرط التكامل المشترك أن تكون السلاسل متكاملة من نفس الدرجة، والسؤال الذي يحيرني ولم أجد له إجابة شافية لحد الأن هو أنه إذا كانت عندنا مجموعة سلاسل في نموذج واحد البعض منها متكامل من نفس الدرجة والبعض الأخر من درجة مختلفة، كما صادفته في دراستي لمحددات النمو الاقتصادي في الجزائر حيث وجدت أن كل من سلسلتي الناتج والعمل متكاملتين من الدرجة الولى بينما وجدت أن سلسلة عنصر رأس المال مستقرة، فهل في هذه الحالة يمكن أن يكون هناك تكامل مشترك وكيف يتم الكشف عنه ، أي هل يتم اختبار استقرار بواقي معادلة الانحدار الطويلة المدى أم هناك اختبار أخر. أرجوا الاجابة في أفرب وقت فأنا بحاجة ماسة إليها، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام وشكرا أخوكم في الله الأوراسي

اهلا اخ الاوراسي اعتقد انك طرحت مثل هذا السؤال في مكان اخر واتمنى ان يجيب عليه الاعضاء... وحسب خبرتي المتواضعة انت تقول ان لديك ثلاثة متغيرات اثنان منها متكامل من نفس الدرجة والاخر مختلف.... فهنا لابد من اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار جوهانسن... لان اختبار انجل وجرانجر هي حالة خاصة اذا كان النموذج مكون من متغيرين فقط.... مع العلم بامكانية اجراء اختبار التكامل المشترك بطرقة انجل ولكنها ليست دقيقة ولا ينصح بها... والشائع هو اختبار جوهانسن في حالة 3 متغيرات فاكثر

ارجو ان تكون اجابة شافيه واذا لديك استفسار اخر ارجو ان تضعه في موضوعك الاول... مجرد للتنظيم